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Tools für Händler Ed Seykota8217s Donchian Breakout Trading System Uncategorized Comments Off auf Ed Seykota8217s Donchian Breakout Trading System I8217ve erforscht und nach Ed Seykota8217s Arbeit für eine Weile jetzt (mehrere Jahre aus und auf tatsächlich). Ich zum ersten Mal stieß auf seinen Namen beim Lesen Jack Schwager8217s 8220Market Wizards8221. Aus seinem Interview können Sie sagen, dass er ein einzigartiger Denker und ein intelligenter Kerl 8211 ist, aber das ist ein gemeinsames Merkmal aller Assistenten, die interviewt wurden. Eines der Dinge, die sich von Ed herausstellen, die meine Neugierde aufwarfen, war, dass in ihren Interviews mehrere andere Marktzauberer ihn als eine Quelle der Einsicht bezeichnet hatten und eine, die es wert ist, daraus zu lernen. Das an sich ist beeindruckend, wenn man das Kaliber der Befragten betrachten. Auf seiner Website, der Handelsstamm. Gibt es Informationen, die für Händler und Trading-System-Entwickler gleichermaßen interessant ist. Eines der ersten automatisierten Handelssysteme, die ich entwickelte, ist von Ed8217s Seite genommen. Ed veröffentlichte das System als eine Übung in der Entwicklung eines Handelssystems und bezieht sich auf sie als 8220A Simple Trading System 8211 Support und Resistance8221. Ich entwickelte es zunächst aus Neugier gefragt, ob eine solche einfache mechanische Handelssystem tatsächlich macht Geld über einen langen Zeitraum. Sein zur Verfügung gestellt hier für pädagogische Zwecke meistens. Die Absicht ist, die Art des Denkens, die in die Entwicklung von automatisierten Handelssystemen geht zu sehen. Beachten Sie die Verwendung von Ebenen und die Verwendung von Staaten. Diese Praxis ist sehr häufig im Handel im Allgemeinen, obwohl Sie möglicherweise nicht bewusst sein, es auf einer bewussten Ebene. Die vorhergehende Verbindung hat eine volle Beschreibung des Systems aber I8217ll fassen die Hauptmerkmale und meine eigenen Anmerkungen unten zusammen. Das System ist ein langfristiger Trend nach System. Die Übung von Ed verwendet Gold-Futures-Kontrakte auf einem Tages-Chart. Das System ist geschichtet 8211 die erste Schicht liefert, was ich den Kontext nenne. In diesem Fall ist die gesamte Trendrichtung. Die zweite Schicht wird uns helfen, Zeit Ein-und Ausgänge. Die einzigen technischen Indikatoren verwendet werden Donchian Kanäle. Ein Langzeitkanal dient zur Bestimmung der Trendrichtung 8211 Ich nenne dies den langsamen Kanal. Ein kürzerer Termkanal wird für die Auslösung von Ein - und Ausgängen verwendet. Ich nenne dies den schnellen Kanal. Kanallängen sind konfigurierbar 8211 Teil der Übung ist, um herauszufinden, die entsprechende Länge für den Markt ein Handel ist. Das System kann allgemein in einem von drei Zuständen sein: lang, kurz oder flach. Es beginnt zunächst flach. Wenn der Kurs den oberen Langzeitkanal unterbricht, geht das System in einen langen Zustand über. Wenn in einem langen Zustand, nimmt das System nur Trades an der langen Seite. Wenn der Preis den unteren Langzeitkanal unterbricht, geht das System in einen kurzen Zustand über. Wenn in einem kurzen Zustand, nimmt das System nur Trades auf der kurzen Seite. Der schnelle Kanal wird für Timing-Trades verwendet. Der Kanal besteht aus 2 Zeilen, einer oberen Zeile und einer unteren Zeile. Wenn in einem langen Zustand, wenn der Preis bricht den schnellen Kanal nach oben, geben wir lange. Wir verwenden die untere Gerade als untere Linie. Das Gegenteil für kurze Trades. Wie eine Menge von langfristigen Trend folgenden Systemen, gibt es keinen Gewinn zu nehmen. Sie halten eine Position, bis der Markt führt Sie durch einen schlagenden Anschlag. Derzeit haben wir eine Implementierung für Sierra Chart. Ninja Trader ist auf der Straßenkarte für zukünftige Version. Beispiel, wie das System den Zustand von lang nach kurz verändert, siehe unten, wie das System den Zustand von kurz, zu lang und dann wieder kurz ändert. Wenn es den langsamen Kanal (magenta) unterbricht, abhängig davon, ob er der obere Kanal oder der untere Kanal ist, ändert er den Zustand entweder zu lang oder zu kurz. Beispiel für 3 Trades Sehen Sie eine Sequenz von 3 Trades unten. Einmal in einem langen Zustand, schauen wir auf den schnellen Kanal für die Einträge. Sehen Sie, wie wir am Punkt 1 eingeben, wenn der Preis den oberen schnellen Kanal unterbricht. An diesem Punkt ist die untere blaue Linie unser Halt. Es geht, und wir endlich gestoppt am Punkt 2. Wir sind dann aus dem Markt, bis wir Punkt 3 erreichen, wo wir wieder nur auf die kurze Seite. Die Stop-Trails und wir Ausgang an Punkt 4, wo wir gestoppt out. Richard Donchian Absolventen von Yale mit einem BA in Wirtschaftswissenschaften und beginnt seine Wall Street Karriere im Jahr 1930. Von 1933-1935 schreibt er ein technisches Schreiben für Hemphill, Noyes amp Co Für mehrere Jahre danach veröffentlicht er eine Börsendienst, quotSecurity Pilot, quotiert und verkauft sie an Maklerhäuser. Während des Zweiten Weltkrieges dient er als Airforce statistischer Kontrolle Offizier mit einer Gruppe, die sie das quotWhiz Kids. quot nennen. Zwei Jahre nach dem Krieg fungiert er als ökonomischer Trendanalytiker und Marktbriefschreiber für Shearson Hamill amp Co. Zitate von seinem quotMarket Outlookquot Briefe erscheinen im Wall Street Journal und anderen Finanzpublikationen. Er tritt Hayden, Stone im Jahr 1960 und wird VP und Director of Commodity Research. Er schreibt zahlreiche Artikel einschließlich quotTrend Folgende Methoden in Commodity Preisanalyse. quot Er veröffentlicht einen wöchentlichen quotCommodity Trend Timingquot Brief, basierend auf seinem 5-20 gleitenden Durchschnitt Methode und erreicht eine Auflage von über 10.000. Donchians 20 Trading Guides (Erstveröffentlichung: 1934) Vorsicht, sofort auf eine breite öffentliche Meinung zu handeln. Auch wenn richtig, wird es in der Regel Verzögerung der Bewegung. Von einer Periode der Dumpfheit und Untätigkeit, aufpassen und vorbereiten, einen Zug in die Richtung zu folgen, in der das Volumen ansteigt. Limitverluste und Gewinngewinne, unabhängig von allen anderen Regeln. Leichte Verpflichtungen sind ratsam, wenn die Marktposition nicht sicher ist. Klar definierte Bewegungen werden häufig genug signalisiert, um das Leben interessant zu machen und die Konzentration auf diese Bewegungen verhindert unrentables Peitschen-Sägen. Selten nehmen Sie eine Position in Richtung einer unmittelbar vorangegangenen dreitägigen Bewegung. Warten Sie eine eintägige Umkehrung. Eine vernünftige Verwendung von Stop-Orders ist eine wertvolle Hilfe für den profitablen Handel. Stops können verwendet werden, um Gewinne zu schützen, Verluste zu begrenzen und von bestimmten Formationen wie dreieckigen Herden, um Positionen zu nehmen. Stop-Aufträge sind tendenziell wertvoller und weniger tückisch, wenn sie in der richtigen Beziehung die Chart-Formation verwendet. In einem Markt, in dem der Aufschwung wahrscheinlich ist, um Abschwünge zu übersteigen oder zu übersteigen, sollte eine stärkere Positionierung für die Aufschwünge aus Prozentsätzen - ein Rückgang von 50 bis 25 wird nur 50 Gewinn, während ein Vorschuss von 25 bis 50 wird netto 100 In Eine Position, Preisaufträge sind zulässig. In der Schließung einer Position, verwenden Sie market orders. quot Kaufen Sie stark handelnde, starker Hintergrund Rohstoffe und verkaufen schwachen, vorbehaltlich aller anderen Regeln. Bewegungen, in denen Schienen führen oder stark teilnehmen, sind in der Regel mehr wert als Bewegungen, in denen Schienen lag. Eine Studie über die Kapitalisierung eines Unternehmens, den Grad der Aktivität eines Themas und ob es sich um ein lethargisches LKW-Pferd oder ein temperamentvolles Rennpferd handelt, ist ebenso wichtig wie das Studium statistischer Berichte. Eine Bewegung, gefolgt von einer seitlichen Strecke, geht oft einem anderen Schritt von nahezu gleichem Ausmaß in dieselbe Richtung wie die ursprüngliche Bewegung voraus. Im allgemeinen kann, wenn die zweite Bewegung aus dem seitlichen Bereich ihren Verlauf genommen hat, eine Gegenbewegung erwartet werden, die sich dem Seitenbereich nähert. Die Umkehrung oder der Widerstand gegen einen Zug wird wahrscheinlich mit einem Niveau erreicht, bei dem in der Vergangenheit die Ware für eine beträchtliche Zeitdauer innerhalb eines engen Bereichs fluktuiert hat