Option Preis Und Trading Crack

Die überarbeitete THIRD-Ausgabe (ISBN 978-0-9941038-5-7) ist im Online-Shop erhältlich. Dieses Buch gibt sehr klare Erklärungen zur Black-Scholes-Optionspreistheorie und diskutiert direkte Anwendungen der Theorie zum Optionshandel. Die Erklärungen gehen nicht weit über die grundlegenden Black-Scholes hinaus. Dafür gibt es drei Gründe: Erstens muss ein Anfänger nicht weit über Black-Scholes hinausgehen, um in den Optionsmärkten Geld zu verdienen. Zweitens ist jede hochstufige Optionspreistheorie einfach eine Erweiterung der Black-Scholes-Theorie und Drittens gibt es bereits Viele Bücher, die weit über Black-Scholes hinausgehen, ohne zuerst die feste Grundlage hier gegeben zu legen. Der Autor studierte PhD-Ebene Optionspreise am MIT und Harvard, gelehrt Undergraduate-und MBA Optionspreise an der Indiana University (gewann viele Lehre Auszeichnungen in den Prozess) und hat Optionen für mehr als zehn Jahren gehandelt. Diese besondere Mischung aus Lernen, Lehren und Handeln spiegelt sich in jeder Seite wider. Was ist in diesem Buch, das es besonders oder einzigartig macht: Grundlegende Intuition, die Sie benötigen, wenn Sie Optionen zum ersten Mal handeln oder interviewen für einen Optionen Job. Ehrliche Beratung über den Handel: Es gibt keine einfache Möglichkeit, die Märkte zu schlagen, aber wenn Sie Geschick haben, kann mein Rat Ihnen helfen, Geld zu verdienen, und wenn Sie keine Fähigkeiten haben, aber immer noch zu handeln, kann mein Rat Ihre Verluste reduzieren. Vollständige Immersionsbehandlung von Transaktionskosten (T-Kosten): z. B. Hier sind die Zitate, die Sie auf Ihrem Bildschirm sehen, was sollten Sie tun, um unnötige T-Kosten zu vermeiden. Passwörter für zwei herunterladbare Kalkulationstabellen. Die erste Tabellenkalkulation ermöglicht es dem Nutzer (mit Blick auf eine Aktie), Gewinne und Transaktionskosten für Optionspositionen mit einfachen Modellen zu prognostizieren, die Bid-Ask-Spreads, Provisionen und das Volatilitäts-Smile zulassen. Die zweite Tabellenkalkulation ermöglicht es dem Benutzer, Option Empfindlichkeiten einschließlich der Griechen zu erkunden. Sorgfältige Behandlung der Anwendung von (europäischen) Black-Scholes-Preisen auf den Handel mit (amerikanischen) Optionen auf Aktien. Besondere Aufmerksamkeit auf intuitive Erklärungen für Begriffe in der Black-Scholes-Formel. Vergleich der Hebelwirkung durch Margin-Trading auf Aktien zu Leverage durch Handel Optionen. Intuitive Diskussion kontinuierlich zusammengesetzter Erträge. Einführung des Begriffs der paratrading (Handel Aktien nebeneinander mit Optionen, um zusätzlichen Gewinn zu generieren). Einzigartige bedauert Behandlung von frühen Ausübung Entscheidungen und Kompromisse für Anrufe im amerikanischen Stil und puts. Einzigartige Diskussionillustrationen der Implikationen der Put-Call-Parität für Optionspreise. Wie man Black-Scholes in Ihrem Kopf in 10 Sekunden berechnen kann. Spezielle Behandlung der arithmetischen Brownschen Bewegung, einschließlich allgemeiner Preisformeln und Vergleich zu Bachelier und Black-Scholes. Die dritte Auflage umfasst Praktiker Bloomberg Terminal-Bildschirme verwendet, um wichtige Konzepte zu erklären. Sorgfältige Aufmerksamkeit auf die Auswirkungen der Dividenden in der analytischen amerikanischen Optionspreise. Black-Scholes-Optionspreiscode für HP17B, HP19B und HP12C. Diskussionen der Lektionen aus dem Handel in Begriffen können Sie verstehen. Intuitive Behandlung von hochrangigen Themen wie die traditionelle Bond-Numeraire-Interpretation von Black-Scholes (wobei N (d2) P (ITM) ist) gegenüber der alternativen Aktien-Numeraire-Interpretation von Black-Scholes (wobei N (d1) ITM)). Einschließlich Umschreiben der Black-Scholes-Formel unter beiden Maßnahmen. Sorgfältige Diskussion der Dimensionsanalyse und der Entsprechungsformel (bezogen auf FX-Aufruf und FX-Preise durch transformierte Black-Scholes-Formeln). Sorgfältige intuitive Überprüfung der risikoneutralen Pricingprobabilitäten und wie und warum diese mit physischen PricingProbabilitäten zusammenhängen. Sorgfältige Unterscheidungen zwischen dem frühen Merton-Hedging-Typ-Argument und späteren Cox-RossHarrison-Kreps Risiko-neutrale Preisgestaltung Einfache Diskussion der Monte-Carlo Methoden in der Wissenschaft und Option Preisgestaltung. Intuitive Interpretationen der Black-Scholes PDE und Implikationen für den Handel. Sorgfältige Diskussion der bedingten Wahrscheinlichkeiten, wie sie auf Black-Scholes beziehen. Eine Zusammenstellung von stilisierten Fakten über die Märkte, die Ihnen helfen, den Handel (z. B., wie aus Gewinn Umkehrungen profitieren, wenn T-Kosten am höchsten sind, die Auswirkungen des Marktes für Unternehmenssteuerung.). Dieses Buch kann als Text oder Text Ergänzung an der fortgeschrittenen undergrad oder Master-Ebene verwendet werden. Es kann auch als Ergänzung auf der PhD-Ebene von Studenten, die besser zu verstehen, grundlegende Option Preisgestaltung Theorie und Optionen Märkte verwendet werden. Das Buch kann auch von jedem, der ein grundlegendes Verständnis von Optionen hat und will sie zum ersten Mal handeln verwendet werden. Die Handelsberatung ist für den Anfänger bestimmt, kann aber für erfahrenere Händler nützlich sein. Die Handelsberatung geht nicht weit über elementare Aufruf und stellen Positionen, weil komplexere Trades sind einfach Kombinationen von diesen. Sehen Sie die Abdeckung mehr Details. Dr. Timothy Falcon Crack hat Doktoratsstudiengang am MIT und Harvard, und graduierte mit einem PhD in der Finanzwirtschaft vom MIT. Er hat Abschlüsse in Mathematik (mit vielen Statistiken), Finanzen und Finanzökonomie und ein Diplom in AccountingFinance. Er hält auch die Investment Management Certificate von der UK Society of Investment Professionals. Er hat sechs Universitätslehrerpreise gewonnen und für mindestens fünf weitere nominiert. Dr. Crack hat in der Top-akademischen Zeitschrift in Finance (The Journal of Finance), die Top-Praktiker-orientierte Zeitschriften in Finance (The Financial Analysts Journal und dem Journal of Futures Markets) veröffentlicht, und die top pädagogische Zeitschrift in Finance (The Journal Der Finanzpädagogik). Er hat auch veröffentlicht, was war die Top-interdisziplinäre Business Journal (The Journal of Business). Er hat sieben alleinige Buchautoren geschrieben (die folgenden Links führen Sie zu den neuesten Ausgaben bei Amazon und Amazon. de): Dr. Crack lehrte von 1985 bis 2000 und ab 2004 wieder auf Hochschulniveau, Darunter vier Jahre als Frontline Lehre Assistent für MBA-Studenten am MIT und fünf Jahre Lehre Undergraduate-, MBA-und PhD-Kurse an der Indiana Universitys Kelley School of Business. Er ist jetzt ein geleiteter voller Professor der Finanzierung an der ältesten Universität in Neuseeland. Dr. Crack arbeitete als unabhängiger Berater an der New Yorker Börse und an einer ausländischen Regierungsstelle, die falsches Handeln auf den Finanzmärkten untersuchte. Sein jüngster Praktiker Job war als Leiter der quantitativen Active Equity Research für Großbritannien und Kontinentaleuropa im Londoner Büro des weltweit größten institutionellen Asset Managers. Wie man die Bücher kauft. 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